本日は大納会。取引はなし。
2021年の日経平均は年初日終値と比べると1533.33円、約5.6％の上昇で終わりました。
ボラティリティは約1.17％、365日年率換算22.4％
| 0.011726762 | 88 | 87 | 36.07% | 35.66% |
| 0.023453525 | 26 | 34 | 10.66% | 13.93% |
| 0.035180287 | 4 | 4 | 1.64% | 1.64% |
| 1 | 0 | 0.41% | 0.00% | |
| 244 | 119 | 125 | 48.77% | 51.23% |
かなり正規分布に近くなっています。
| 2021 | 0.011727 | 22.40% |
| 2020 | 0.016242 | 31.02% |
| 2019 | 0.008699 | 16.61% |
| 2018 | 0.012044 | 23.00% |
| 2017 | 0.007467 | 14.26% |
| 2016 | 0.017131 | 32.72% |
| 2015 | 0.013317 | 25.44% |
| 2014 | 0.012838 | 24.52% |
| 2013 | 0.01704 | 32.55% |
| 2012 | 0.010237 | 19.55% |
| 2011 | 0.014988 | 28.63% |
| 2010 | 0.013259 | 25.32% |
| 2009 | 0.017577 | 33.57% |
| 2008 | 0.029292 | 55.95% |
| 2007 | 0.011666 | 22.28% |
| 2006 | 0.012532 | 23.94% |
| 2005 | 0.008545 | 16.32% |
| 2004 | 0.011341 | 21.66% |
| 平均 | 0.013663 | 26.10% |
2021年SQごと
SQ偏差 約4.8％
| 下落側 | 上昇側 |
| -0.0299 | 0.0438 |
| -0.0896 | 0.0726 |
| -0.0287 | 0.0027 |
| -0.0779 | 0.0311 |
| -0.0104 | 0.0002 |
| 0.0506 | |
| 0.0314 |
下落側-23.65％ 上昇側+23.24％
3％超
-6％
-4.8％
+1.4％
+4.3％
+2％
計-3.1％ -89.3万
平均28800
P28000＠300 IV20 C29625＠220 IV16 +96万
-7％超
-2％
-0.7％
+1.4％
+4.3％
+2％
計 5％ +144万
P26750＠100 IV23 C29625＠220 IV16 -144万
※3％近辺で2回終わっているので150×2回の回収 ヘッジなしトータル30～37
証拠金50～120 リターン率約30％
SQ戦略実績
| -0.0299 | -884.50 | -141000 |
| 0.0438 | 1228.92 | -21500 |
| -0.0896 | -2703.63 | -152500 |
| 0.0726 | 2031.04 | 218500 |
| 0.0027 | 74.60 | -108500 |
| -0.0287 | -830.70 | -127000 |
| 0.0311 | 874.09 | -2500 |
| -0.0779 | -2320.05 | -124000 |
| 0.0002 | 4.56 | 75000 |
| -0.0104 | -308.43 | -115000 |
| 0.0506 | 1423.90 | 94000 |
| 0.0314 | 837.61 | -29500 |
| -434000 |
コール買い直し、デルタヘッジ失敗、SQ週前決済
2020年 データ
2020年の日経平均は年初日終値と比べると4239.31円、約18.3％の上昇。ボラ約31.02％
| 0.016242 | 97 | 92 | 40.08% | 38.02% |
| 0.032485 | 14 | 26 | 5.79% | 10.74% |
| 0.048727 | 6 | 3 | 2.48% | 1.24% |
| 2 | 2 | 0.83% | 0.83% | |
| 242 | 119 | 123 | 49.17% | 50.83% |
2020年 SQごと
| 下落側 | 上昇側 | ||
| -283.23 | -0.01179 | 0.05398 | 1370.37 |
| -22.84 | -0.00096 | 0.08049 | 1901.19 |
| -5127.96 | -0.21648 | 0.01028 | 240.58 |
| -53.89 | -0.00231 | 0.04301 | 958.8 |
| 0.01003 | 223.81 | ||
| 0.11367 | 2293.82 | ||
| 0.00904 | 176.27 | ||
| 0.10985 | 1914.72 |
トータル
| -0.2315 | -5487.9196 | 0.4304 | 9079.5600 |
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