SQ期間ごとの日経平均データ 下落月編

SQ翌日から次のSQ日前日までの期間中の最安値とSQ前日終値を比較してみました。
前回SQから次のSQで下落した場合にどれくらい戻りがあるか気になったからです。
期間は2004年~2017年
最安値より前日終値のほうが平均2.1%程度上昇していました。
面白いことに2.18%以内が84%でした。
下落月のみに限定しているので仮に大きく戻るとプラ転してしまう事が理由の一つかもしれませんが、大きく下落している月もあり、そういう時でもあまり戻っていないと言えそうです。
次に下落月の最高値と前日終値をみてみます。
最高値の平均は7.1%。下落して終わる月なので当然前回SQより低く終わる月なので高値と言っても高くなったというよりも最初高くてどんどん安くなっていくことになりますね。
いずれにしろ平均7%程度高値より安い位置で終わるわけで、仮に一旦上昇してから下落に転じるとしたらどれくらいの下げ余地があるのか。最高値の偏差は5.2%。
1σが43%、2σが40%となっているので、前回SQより一旦5%ほど上昇してもそこから10%下落して結果的に-5%の下落で終了というのは特におかしな話でありませんね。
さらに上記のように最安値から2%の戻りがあるとすると最高値から8%の下落になるので丁度いい感じになります。
逆に言えば期間中に5%ほど上昇してもマイ転の可能性が十分ありますし10%ほど上昇したらマイ転の可能性は低くなります。

今回相場が急落しました。今回の相場に当てはめてみましょう。今日の終値ですでに前回SQより4%程度下の位置にきています。
ここからプラ転する可能性もありますがそれはひとまず置いておきましょう。
今回の最高値は11/17に29960.93円です。ここから5%下の位置だと28460円程度で既に下回りました。このあたりで止まるかもしれません。10%下の位置だと26960円前後の位置にきます。
もし今日の安値28187.12辺りでとまるとしたら最安値から2%程度の戻りがあるので今日の安値が期間中最安値と仮定すると28700円前後でSQを迎えることになります。しかし、まだSQまで日があるので安値を更新する可能性も十分にありますね。

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