SQ週の最高値最安値

SQ週はどれくらい相場が動いているでしょうか。SQ日前日から4営業日前(概ねSQ前週の金曜日)終値からの最高値最安値(騰落率)を集計してみました。

最高値

1990~2003 平均最高値 +1.87% ボラ 1.91%

0.019171 14 51 0.13 0.49
0.038343 0 26 0.00 0.25
0.057514 0 10 0.00 0.10
0 4 0.00 0.04
105 14 91 0.13 0.87

2004~2018 平均最高値 +1.51% ボラ 1.84%

0.018435 33 77 0.20 0.46
0.036871 1 34 0.01 0.20
0.055306 0 18 0.00 0.11
0 4 0.00 0.02
167 34 133 0.20 0.80

最安値

1990~2003  平均最安値 -2.05% ボラ 1.98%

0.019802 43 10 0.41 0.10
0.039604 40 0 0.38 0.00
0.059405 7 0 0.07 0.00
5 0 0.05 0.00
105 95 10 0.90 0.10

2004~2018 平均最安値 -1.91% ボラ 2.29%

0.022967 81 28 0.49 0.17
0.045934 41 0 0.25 0.00
0.068901 12 0 0.07 0.00
5 0 0.03 0.00
167 139 28 0.83 0.17

当然正規分布のようにはなりませんが、最高値と最安値で大きな違いはなくだいたい似通った分布になっています。

また、最高値と最安値の差、変動幅は以下のようになっています。

2004~2018 平均変動幅 3.36% ボラ 2.01%

0.020139 0 40 0.00 0.24
0.040279 0 90 0.00 0.54
0.060418 0 22 0.00 0.13
0 15 0.00 0.09
167 0 167 0.00 1.00

1σとか2σとかはあまり意味がなさそうですが、一番多いの2σで平均も3%と言う事はだいたい3%程度は幅があって良さそうです。

ざっくり言えばSQ金曜終値からSQ週は上下2%を一つの目安というところでしょうか。

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